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三大商品期货交易所规则要点整理

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软件介绍

  三大商品期货交易所规则要点整理_金融/投资_经管营销_专业资料。三大商品期货交易所交易规则要点 1. 交易时间 (1)一个完整的交易日 交易日:从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。 如果遇到法定节假日,按照常理法定节假日的前一天没有夜盘交易时间。 (2)期

  三大商品期货交易所交易规则要点 1. 交易时间 (1)一个完整的交易日 交易日:从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。 如果遇到法定节假日,按照常理法定节假日的前一天没有夜盘交易时间。 (2)期货交易所品种交易时间 交易所 交易品种及代码 天然橡胶(RU)、螺纹钢(RB) 热轧卷板(HC)、沥青(BU) 燃料油(FU) 铜(CU)、铝(AL)、锌(ZN) 上期所 铅(PB)、镍(NI)、锡(SN) 黄金(AU)、白银(AG) 原油(SC) 其他品种 豆一(A)、豆二(B)、豆粕(M) 豆油(Y)、棕榈油(P) 大商所 铁矿石(I)、焦炭(J)、焦煤(JM) 其他品种 白糖(SR)、棉花(CF)、棉纱(CY) 菜粕(RM)、菜籽油(OI)、PTA(TA) 郑商所 甲醇(MA)、玻璃(FG)、动力煤(ZC) 其他品种 日盘 08:55-08:59 无 夜盘 20:55-20:59 21:00-23:30 日盘 08:55-08:59 无 夜盘 20:55-20:59 21:00-23:30 日盘 08:55-08:59 夜盘 20:55-20:59 21:00-23:00 集合竞价时间 连续交易 时间 日盘交易 时间 21:00-01:00 21:00-02:30 无 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 2. 交易指令 限价指令: 指交易所计算机撮合系统执行指令时按限定价格或更好价格成交 的指令。 市价指令:指交易所计算机撮合系统执行指令时以涨(跌)停板价格参与交 易的买(卖)指令。 交易指令的单笔最大下单手数 交易指令类型 交易所 合 约 限价指令 铜、铝、锌、铅、镍、锡、天然橡胶、黄金、白银、螺 纹钢、线材、热轧卷板、燃料油、沥青 市价指令 上期所 500 手 无此交易指令 大豆一号、大豆二号、豆粕、豆油、棕榈油、聚乙烯、 聚氯乙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、聚丙烯、 玉米淀粉 大商所 玉米 焦炭 鸡蛋 强麦、普麦、棉花、白糖、菜籽油、早籼稻、油菜籽、 菜籽粕、粳稻、晚籼稻、棉纱、苹果、PTA、甲醇、玻 璃、动力煤、硅铁、锰硅 1000 手 2000 手 500 手 300 手 郑商所 1000 手 200 手 3. 撮合机制 交易所计算机撮合系统将买卖申报指令以价格优先、 时间优先的原则进行排 序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。 交易所交易系统的撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价 (cp)三者中居中的一个价格。即: 当 bp≥sp≥cp,则最新成交价=sp; 当 bp≥cp≥sp,则最新成交价=cp; 当 cp≥bp≥sp,则最新成交价=bp。 4. 交易保证金 交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金, 是已被 合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按持仓合约价值的一定比率或者 交易所规定的其他方式收取交易保证金。 交易所在各交易时间段收取交易保证金比例的规定 交易保证金比例 交易所 品种 一般月份 交割月前第一月 的第一个交易日 起 10% 交割月份第 一个交易日 起 15% 最后交易日前二个 交易日起 黄金、 白银、 沥 青、热轧卷板 4% 20% 上 期 所 铜、 铝、 锌、 铅、 镍、 锡、 螺纹钢、 天然橡胶 线% 20% 一般月份 黄大豆 1 号、 黄 大豆 2 号、豆 粕、 豆油、 棕榈 油、 玉米、 线型 低密度聚乙烯、 聚氯乙烯、焦 炭、 焦煤、 铁矿 石、 鸡蛋、 纤维 板、 胶合板、 聚 丙烯、 玉米淀粉 5% 交割月前一个月第十五个交易日起 交割月第一个交易日起 大 商 所 10% 20% 一般月份 普麦、 强麦、 一 号棉、 菜油、 菜 籽、 菜粕、 动力 煤、 早籼稻、 晚 籼稻、 粳稻、 甲 醇、 硅铁、 锰硅、 白糖、PTA、玻 璃、棉纱 交割月前一个月第十六个日历日起 交割月份 郑 商 所 5% 10% 20% 一般月份 苹果 7% 交割月前一个月第十六个日历日起 10% 交割月份 20% 交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的规定 交易所 品 种 合约月份 双边持仓 总量(N, 万手) N≤24 N≤24 N≤24 N≤20 N≤120 N≤45 N≤36 N≤30 N≤24 N≤6 保证金比 例 合约月份 双边持仓 总量(N, 万手) 24<N≤28 24<N≤28 24<N≤28 20<N≤30 120<N≤ 135 45<N≤60 36<N≤48 30<N≤60 24<N≤36 6<N≤9 保证金比 例 合约月份 双边持仓 总量(N, 万手) 28<N≤32 28<N≤32 28<N≤32 —— 135<N≤ 150 60<N≤75 —— —— —— —— 保证金比 例 合约月份 双边持仓 总量(N, 万手) N>32 N>32 N>32 N>30 N>150 N>75 N>48 N>60 N>36 N>9 保证金比 例 交割月前第三月的第一个交易日起 铜 锌 铝 铅 螺纹钢 5% 5% 5% 5% 5% 7% 4% 4% 5% 5% 6.50% 6.50% 6.50% 10% 7% 8% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% —— 9% 10% —— —— —— —— 10% 10% 10% 12% 11% 12% 10% 10% 10% 10% 上 期 所 线材 黄金 白银 镍 锡 合约新上市挂牌之日起 天然橡胶 燃料油 石油沥青 N≤8 N≤10 N≤30 5% 8% 4% 8<N≤12 10<N≤15 30<N≤50 8% 10% 6% 12<N≤16 15N≤20 —— 10% 12% —— N>16 N>20 N>50 12% 15% 8% 5. 涨跌停板 某期货合约以涨跌停板价格申报时, 成交撮合原则实行平仓优先和时间优先 的原则。注:上期所平今仓不适用本原则。 新合约上市当日至成交首日,涨跌停板为正常涨跌停板的 2 倍。 涨(跌)停板单边无连续报价(以下简称单边市)是指某一期货合约在某一 交易日收盘前 5 分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的 卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情 况。连续的两个交易日出现同一方向的涨(跌)停板单边无连续报价情况,称为 同方向单边市; 在出现单边市之后的下一个交易日出现反方向的涨(跌)停板单 边无连续报价情况,则称为反方向单边市。 单边市的涨跌停板及交易保证金 保证金/涨跌限制(同方向连续三板)(± 交易所 品种 单边市第一板 涨跌幅 保证金 单边市第二板 涨跌幅 保证金 涨跌幅 %) 保证金 单边市第三板 不变 不变 焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤 维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉 以外品种:当日强制减仓。 焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤 维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉: 措施一:当日是合约最后交易日, 则该合约直接进入交割; 措施二: 下一交易日是最后交易日, 则继续交易; 措施三:当日强制减仓或下一交易 日采取风控措施。 措施一:继续交易,采取 风控措施; 措施二:暂停交易一天, 下一交易日采取风控措施; 措施三:暂停交易一天, 当日强制减仓。 措施一:当日是合约最后交易日, 则该合约直接进入交割; 措施二: 下一交易日是最后交易日, 则涨跌幅、保证金不变; 措施三:暂停交易一天,当日强制 减仓或下一交易日采取风控措施。 大 商 所 所有品种 ±3% 2% ±2% 2% 郑 交 所 所有品种 ±3% 2% ±3% 2% 原油 ±3% ±3% ±3% 2% 2% 2% ±5% ±6% ±5% 2% 3% 2% 上 期 所 白银 其他品种 备注 若期货合约调整后的交易保证金比例低于前一交易日结算时的交易保证金比例,则按前一交易 日结算时该期货合约交易保证金比例收取。 强制减仓:交易日结算时,交易所将当日闭市时以涨跌停板价申报的未成交 平仓报单, 且该客户(包括非期货公司会员)该期货合约单位持仓亏损大于或者 等于当日结算价一定比例的所有持仓, 以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客 户(或非期货公司会员,下同) 按规定方式和方法自动撮合成交。同一客户持有 双向头寸, 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其对 锁持仓自动对冲。 6. 持仓限制 限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、 可以持有某一期货合约投 机持仓的最大数量。 上期所各期货合约在不同时期的限仓比例和限仓数额规定 合约挂牌至交割月 份 限仓比例 某一期 (%) 货合约 持仓量 期货公司 (双边) 会员 铜 上 期 所 合约挂牌至交割月前第 二月的最后一个交易日 限仓比例(%) 交割月前第一月 限仓数额(手) 非期货 公司会 员 1200 1500 1200 9000 6000 交割月份 限仓数额(手) 非期货 公司会 员 500 500 500 1800 1200 非期货公司会员 客户 客户 铝 锌 螺纹钢 线 手 ≥45 万 25 手 合约挂牌至交割月 份 10 10 10 10 10 合约挂牌至交割月前第 二月的最后一个交易日 800 1000 800 3000 1800 300 300 300 600 360 交割月前第一月 交割月份 限仓比例 某一期 (%) 货合约 持仓量 期货公司 (双边) 会员 铅 镍 锡 天然橡 胶 石油沥 青 黄金 白银 热轧卷 板 ≥20 万 手 ≥24 万 手 ≥6 万手 ≥5 万手 25 25 25 25 限仓数额(手) 限仓数额(手) 非期货 公司会 员 1000 3000 600 150 1500 900 1800 9000 限仓数额(手) 非期货 公司会 员 300 600 200 50 500 300 600 1800 非期货公司会员 客户 客户 2500 9000 2000 500 8000 3000 6000 180000 合约挂牌至交割月前第 三月的最后一个交易日 限仓数额(手) 1000 3000 600 150 1500 900 1800 9000 300 600 200 50 500 300 600 1800 ≥30 万 25 手 ≥16 万 25 手 ≥30 万 25 手 ≥360 万 25 手 合约挂牌至交割月 前第一月 限仓比例 某一期 (%) 货合约 持仓量 期货公司 (双边) 会员 ≥50 万 手 25 交割月前第二月 限仓数额(手) 非期货 公司会 员 1500 交割月前第一月 限仓数额(手) 非期货 公司会 员 500 非期货公司会员 客户 客户 燃料油 7500 1500 500 大商所各期货合约在不同时期的限仓比例和限仓数额规定 合约上市至交割月份前一个月第九个交易日 交割月份前一个月第十个交易日至交割月份 限仓 限仓 客户 时间段 大 商 所 某一期货合约持 仓量(单边) 非期货公司 会员 客户 非期货公司会 员 (交割月份个人 客户持仓限额为 0) 黄大豆 1 号 单 边 持 仓 ≤ 200,000 40,000 20,000 交割月前一 个月第十个 10,000 5,000 交易日起 单 边 持 仓 > 200,000 单 边 持 仓 ≤ 黄大豆 2 号 200,000 单 边 持 仓 > 200,000 单 边 持 仓 ≤ 豆粕 200,000 单 边 持 仓 > 200,000 单 边 持 仓 ≤ 玉米 200,000 单 边 持 仓 > 200,000 单 边 持 仓 ≤ 豆油 100,000 单 边 持 仓 > 100,000 单 边 持 仓 ≤ 棕榈油 50,000 单 边 持 仓 > 50,000 单 边 持 仓 ≤ 线 单 边 持 仓 > 100,000 单 边 持 仓 ≤ 聚氯乙烯 200,000 单 边 持 仓 > 200,000 单 边 持 仓 ≤ 焦炭 50,000 单 边 持 仓 > 50,000 单边持仓× 20% 20,000 单边持仓× 10% 40,000 单边持仓× 20% 40,000 单边持仓× 20% 20,000 单边持仓× 20% 10,000 单边持仓× 20% 20,000 单边持仓× 20% 40,000 单边持仓× 20% 5,000 单边持仓× 10% 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 10,000 单边持仓× 10% 5,000 单边持仓× 10% 10,000 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 5,000 单边持仓× 10% 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 300 300 900 900 5,000 2,500 10,000 5,000 2,000 1,000 4,000 2,000 10,000 5,000 20,000 10,000 1,000 500 2,000 1,000 2,000 1,000 4,000 2,000 5,000 2,500 10,000 5,000 1,500 1,500 4,500 4,500 5,000 2,500 单 边 持 仓 ≤ 焦煤 80,000 单 边 持 仓 > 80,000 单 边 持 仓 ≤ 铁矿石 200,000 单 边 持 仓 > 200,000 单 边 持 仓 ≤ 纤维板 160,000 单 边 持 仓 > 160,000 单 边 持 仓 ≤ 胶合板 60,000 单 边 持 仓 > 60,000 单 边 持 仓 ≤ 聚丙烯 200,000 单 边 持 仓 > 200,000 单 边 持 仓 ≤ 玉米淀粉 150,000 单 边 持 仓 > 150,000 交割月前一 8,000 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 16,000 单边持仓× 10% 6,000 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 15,000 单边持仓× 10% 8,000 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 16,000 单边持仓× 10% 6,000 单边持仓× 10% 20,000 单边持仓× 10% 15,000 单边持仓× 10% 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 1,500 1,500 4,500 4,500 2,500 2,500 5,000 5,000 20 20 80 80 100 100 400 400 2,000 2,000 6,000 6,000 500 500 1,500 1,500 合约上市至交割月份 合约上市起 交割月前一 个月第一个 鸡蛋 交割月份个人客户持仓限额为 0 交易日起 交割月前一 个月第十个 交易日起 交割月份 20 20 60 60 200 200 600 600 郑商所各期货合约在不同时期的限仓比例和限仓数额规定 合约挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日 某一期货 合约持仓 量(单边) 15 万 ≥15 万 25 万 ≥25 万 25 万 ≥25 万 10 万 ≥10 万 10 万 ≥10 万 20 万 ≥20 万 20 万 ≥20 万 60 万 ≥60 万 交割月前一个月第 16 个日历日至交割月 非期货公司会员及客户最大单边持仓 非期货公司会员及 客户最大单边持仓 交割月前一个月第 16 个日历日 至交割月前一个月最后一个日 历日期间的交易日 交割月份 (个人客户持仓限额为 0) 一号棉 15000 10% 25000 10% 25000 10% 10000 10% 10000 10% 20000 10% 20000 10% 60000 10% 2000 2500 7500 10000 20000 20000 15000 30000 10000 500 3000 400 白糖 5000 1000 PTA 10000 5000 菜油 3000 1000 郑 商 所 甲醇 2000 1000 玻璃 5000 1000 菜粕 2000 1000 动力煤 普麦 强麦 早籼稻 菜籽 粳稻 晚籼稻 硅铁 锰硅 棉纱 苹果 20000 600 1000 2000 1000 3000 3000 5000 10000 1000 100 4000 200 300 400 500 500 500 1,000 2,000 200 10 7. 大户报告 非期货公司会员或者客户持有某期货合约数量达到交易所对其规定的持仓 限量 80%以上(含本数)或者交易所要求报告的,应当向交易所报告其资金、 持仓等情况。 8. 强行平仓 当会员、客户出现下列情况之一时,交易所对其持仓实行强行平仓: (一)会员结算准备金余额小于零,并未能在规定时限内补足的; (二)持仓量超出其限仓规定的; (三)因违规受到交易所强行平仓处罚的; (四)根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓的; (五)其他应当予以强行平仓的。 强行平仓的原则 交易所 强行平仓原则 强行平仓先由会员自己执行,除交易所特别规定外,对开设夜 盘交易的品种,其时限为夜盘交易小节、第一节和第二节交易 时间内;对未开设夜盘交易的品种,其时限为第一节和第二节 交易时间内。若时限内会员未执行完毕,则第三节起由交易所 强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的,在保证 金补足至最低结算准备金余额前,禁止相关会员的开仓交易。 大 商 所 郑 商 所 强行平仓先由会员自行实施,除交易所特别规定的时限外,会 员未在 10 时 15 分之前平仓完毕的,交易所强制执行。 上 期 所 强行平仓先由会员自己执行,时限除交易所特别规定外,一律 为开市后第一节交易时间内。若时限内会员未执行完毕,则由 交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的, 在保证金补足前,禁止相关会员的开仓交易。 9. 结算 当日无负债结算制度:每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约 的盈亏、交易保证金及手续费等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相 应增加或减少会员的结算准备金。 当日结算价:某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无 成交价格的,其合约的当日结算价按照下列方法确定: (一)若合约当日有买、卖双方委托报价的,以最高买报价、最低卖报价与该 合约上一交易日的结算价三者居中的一个价格作为合约的当日结算价; (二)若合约出现涨(跌)停板单边无连续报价的,以该停板价格作为合约的 当日结算价; (三)若合约当日无委托报价,或者有买或卖单方委托报价但未出现涨(跌)停 板单边无连续报价的, 以当日距无成交合约最近的前一有成交合约作为基准合约 计算当日无成交合约结算价。 期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下: 当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑ [(当日结算价-买入成 交价)× 买入量] +(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持 仓量-上一交易日买入持仓量) 交割结算价:期货合约交割结算的基准价。 交易所 交割结算价 燃料油、 沥青: 最后 5 个有成交交易日的结算价的算术平均值; 上 期 所 天然橡胶、黄金:最后 5 个有成交交易日的成交价格按照成交 量的加权平均价。 其他品种:最后交易日的结算价。 交割结算价根据不同交割方式确定。 滚动交割:滚动交割配对日的当日结算价。 鸡蛋全月每日选择交割: 全月每日选择交割配对日的当日结算 价。 大 商 所 鸡蛋品种集中交割: 最后十个交易日所有成交价格的加权平均 价。若交割月不足十个交易日,采用自交割月第一个交易日起 至最后交易日所有成交价格的加权平均价。 鸡蛋以外品种集中交割: 自交割月第一个交易日起至最后 交易日所有成交价格的加权平均价。 提货单交割:提货单交割配对日的当日结算价。 郑 商 所 交割结算价:配对日前 10 个交易日(含配对日)交易结算价 的算术平均价。 10. 交割 交割日/ 交易 所 品 种 交割 单位 最后交易 最后交割 日 日 25 吨 铜 (5 手) 25 吨 铝 (5 手) 25 吨 锌 (5 手) 25 吨 铅 (5 手) 镍 6吨 (6 手) 2吨 (2 手) 3000 最后交易日 后连续五个 工作日 某一期货合约最后交易日前第三个交 易日收盘后,自然人客户该期货合约的持仓 合约交割月 份的 15 日 集中交割,交割期为最后交易日后的 连续五个工作日。 应当为 0 手。 自最后交易日前第二个交易日起,对自 然人客户的交割月份持仓直接由交易所强 行平仓。 交割方式 备注 锡 上 期 所 黄金 克(3 手) 30 千 白银 克(2 手) 螺纹 钢 300 吨 (30 手) 300 吨 线 吨 (1 天然 橡胶 沥青 手) 燃料 油 10 吨 (1 手) 10 吨 玉米 (1 手) 玉米 淀粉 10 吨 (1 手) 10 吨 豆一 (1 手) 10 吨 豆粕 (1 手) 10 吨 豆油 (1 手) 棕榈 油 10 吨 (1 手) 500 张 (1 手) 500 张 (1 手) 5吨 (1 手) 5吨 (1 手) 5吨 (1 手) 1000 焦炭 吨(10 手) 6000 焦煤 吨 (100 手) 铁矿 石 10000 吨 (100 手) 合约月份第 10 个交易日 全月每日选择交割是指在交割月第 一个交易日至鸡蛋合约最后交易日的 前一交易日,持有交割月单向卖持仓 的卖方客户提出申请并经交易所审核 通过,统一由交易所组织匹配买卖双 方在规定时间完成交割的交割方式。 4.一次性交割是指在合约最后交易 日后,交易所组织所有未平仓合约持 有者进行交割的交割方式。 合约月份 第十个交易 日 最后交易日 后第 3 个交 易日 3.滚动交割是指在交割月第 1 个交 易日至第 9 个交易日期间,由持有标 准仓单(已冻结的除外,下同)和交 割月单向卖持仓的卖方客户主动提 出,并由交易所组织匹配双方在规定 时间完成交割的交割方式。黄大豆 1 玉米淀粉合约适用滚动交割。 2.提货单交割是指在交割月前一个 月的规定时间内,由买卖双方主动申 请、经交易所组织配对并监督、按照 规定程序进行货物交收的实物交割方 式。 对焦炭、焦煤、铁矿石、黄大豆 2 号以 外品种合约,最后交易日收市后,个人客户 交割月份合约的持仓仍未能平仓的,首先由 会员代为履约,会员仍未能履约的,则按照 如下规定进行处理: 对焦炭、 焦煤、 铁矿石、 黄大豆 2 号合约,最后交易日收市后,个人 客户交割月份合约的持仓和非交割单位整 数倍持仓仍未能平仓的,由交易所按照不 割单位整数倍持仓优先原则,选择对手方 持仓对冲平仓,平仓价格为该合约交割结算 价,并对客户持有的不允许交割持仓部分处 以按交割结算价计算合约价值 20%的罚款, 该款项支付给对方。若对冲双方均为持有不 允许交割持仓的客户,交易所对双方分别处 以按交割结算价计算合约价值 20%的罚款, 不再支付给对方。 自交割月份第一个交易日起,交易所对个 人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓。 1.期货转现货):持有同一交割月 份合约的交易双方通过协商达成现货 买卖协议,并按照协议价格了结各自 持有的期货持仓,同时进行数量相当 的货款和实物交换。 个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石、黄 大豆 2 号非交割单位整数倍持仓不得交割。 交割月份前 一月的最后 一个交易日 大 商 所 纤维 板 胶合 板 聚乙 烯 聚氯 乙烯 聚丙 烯 号、黄大豆 2 号、豆粕、豆油、玉米、 允许交割持仓优先,含有时间最短持仓的交 1000 豆二 吨 (100 手) 5吨 (1 手) 20 吨 强麦 (1 手) 10 吨 白糖 (1 手) 菜籽 粕 10 吨 (1 手) 10 吨 (1 手) 20 吨 (1 手) 20 吨 (1 手) 20 吨 粳稻 (1 手) PTA 5吨 (1 手) 10 吨 甲醇 (1 手) 20 吨 玻璃 (1 手) 20 吨 棉纱 (4 手) 硅铁 5吨 (1 手) 5吨 (1 手) 合约交割月 份的第 10 个 交易日 合约交割月 份的第 12 个交易日 根据仓单开具库分为仓库交割、中 转仓库交割、厂库交割、车(船)板 交割等交割方式。 各品种采用的交割方式如下: 强麦、早籼稻:仓库交割。 棉花:仓库交割和中转仓库交割。 PTA、菜油、硅铁、锰硅、棉纱:仓库 交割和厂库交割。 普麦、菜籽、苹果:车(船)板交 割和仓库交割。 玻璃:厂库交割。 动力煤:车(船)板交割和厂库交 割。 标准仓单以外的期货交割根据品种 不同确定具体的交货流程。 法 标准仓单的期货交割实行三日交割 不能交付或者接收增值税专用(普通)发 票的客户不得交割;持仓量为非交割单位整 数倍的相应持仓不得交割;不具备甲醇生 产、储存、使用、经营或运输资质的客户不 得参与甲醇交割;中转仓单不得用于交割月 最后交易日下午闭市后的配对交割。 菜粕交付增值税普通发票。 进入交割月前,不得交割的客户应当将交 割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月 第一个交易日起,自然人客户不得开新仓, 交易所有权对自然人客户的交割月份持仓 予以强行平仓。不得交割的持仓被配对的, 交易所对其处以合约价值(按配对日交割结 算价计算)10%的违约金,违约金支付给对 交易所按本条规定比例核算的金额对双方 进行处罚,终止交割。 最后交易日下午闭市后被配对交割的卖 方,仅持有中转仓单或同时持有中转仓单和 标准仓单,但持有的标准仓单数量不能满足 交易所规定的交割要求的,视为违约。由交 易所对卖方的违约持仓部分处以合约价值 (按配对日交割结算价计算)20%的违约金, 违约金支付给买方,终止交割。 合约月份倒 数第 4 个交 易日 鸡蛋 菜籽 油 早籼 稻 晚籼 郑 商 所 稻 甲醇、菜粕、晚籼稻、粳稻、白糖、 方,终止交割;买卖双方均属上述情况的, 锰硅 185 包 ±5 包 (227 ±10 棉花 公斤/ 包), 对应 8 手期货 合约。 50 吨 普麦 (1 手) 油菜 籽 10 吨 (1 手) 20 吨 苹果 (2 手) 车(船)板 交割:合约 交割月份的 动力 煤 20000 吨 (200 手) 合约交割月 份的第 5 个 交易日 最后 1 个日 历日 仓单交割: 合约交割月 份的第 7 个 交易日 仓单交割: 合约交割月 份的第 12 个交易日 车船板交 割:合约交 割月份的次 月 20 日

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